Los inicios de lo que hoy se conoce como investigación de operaciones se
remontan a los años 1759 cuando el economista Quensay empieza a utiliza
modelos primitivos de programación matemática.
Más tarde, otro economista de nombre Warles, hace uso, en 1874, de
técnicas similares. Los modelos lineales de la investigación de
operaciones, tienen como precursores a Jordan en 1873, Minkowsky en 1896
y a Farkas en 1903. Los modelos dinámicos probabilísticos tiene su
origen con Markov. El desarrollo de los modelos de inventarios, así como
el de tiempos y movimientos, se lleva a cabo por 1920, mientras que los
modelos de líneas de espera se originan con los estudios de Erland, a
principios del siglo XX.
Los problemas de asignación se estudian con métodos matemáticos por los
húngaros Koning y Egervary en la segunda y tercera década del siglo
anterior. Los problemas de distribución se estudian por los rusos
Kantorovich en 1939. Von Neuman cimenta en 1937 lo que en años más tarde
culminara como la teoría de juegos y la teoría de preferencias (esta
última desarrollada en conjunto con Morgentersn). Hay que hacer notar
que los modelos matemáticos de la investigación de operaciones que
utilizaron estos precursores estaban basadas en el cálculo diferencial e
integral (Newton, Lagrange, Lapance, Lesbegue, Leibnitz, Reimman,
Stieletjes, por mencionar algunos), la probabilidad y estadística
(Bernoulli, Poisson, Gauss, Bayes, Gosset, Snedecor, etc).
No fue sino hasta la segunda guerra mundial, cuando la investigación de
operaciones comenzó a tomar auge. Primero se utilizo en la estrategia
para vencer al enemigo (teoría de juegos) y, más tarde al finalizar la
guerra, en la logística de distribución de todos los recursos militares
de los aliados dispersos por todo el mundo.
Fue debido precisamente a este último problema, que la fuerza aérea
norteamericana, a través de su centro de investigación Rand Corporation,
comisiono a un grupo de matemáticos para que resolviera este problema
que estaba consumiendo tantos recursos humanos, como financieros y
materiales. Fue el doctor George Dantzing, que en 1947, resumiendo el
trabajo de muchos de sus precursores, inventara el método simplex, con
lo cual dio inicio a la programación lineal.
Con el avance de las computadoras digitales se empezó a extender la
investigación de operaciones, durante la decena de los cincuenta en las
áreas de programación dinámica (Bellman), programación no lineal (Kuhn y
Tucker), programación entera (Gomory), redes de optimización (Ford y
Fulkrson), simulación (Markowitz), inventarios (Arraw, Karlin, Scarf,
Whitin), análisis de decisión (Raiffa) y procesos markovianos de
decisión (Howard). La generalización de la investigación de operaciones
han tratado de darla Churchman, Ackoff y Arnoff.
